Filosofía de inversión

Resumen

Quant USA es un Fondo Quantitativo orientado a medio/largo plazo. Invertimos principalmente en acciones cotizadas de EEUU, siguiendo unas reglas predefinidas con anterioridad, fruto del análisis del mercado mediante métodos matemáticos y estadísticos. De esta forma conseguimos eliminar la subjetividad y las emociones en cada operación.

Gracias a una correcta selección de los valores, podemos mantener una exposición media en el mercado, consiguiendo participar en las subidas y protegernos de las caídas.

Estrategia

El fondo combina estrategias tendenciales y de reversión a la media no correlacionadas, obteniendo rentabilidades, tanto en mercados alcistas como bajistas. Estas estrategias no predicen qué hará el mercado, sino que reaccionan frente a lo que hace.

Gracias a la correcta utilización de estas estrategias, sumamos beneficios, controlamos el riesgo y tenemos definido el porcentaje de exposición al mercado en cada momento.

Cubrimos la divisa para que no afecte a la rentabilidad del fondo.

Política de inversión

Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico. Las inversiones en emisores/mercados de EEUU representan más del 50% de la exposición total del compartimento, no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos para el resto, en lo que se refiere a la distribución de activos por países (incluidos emergentes). Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.

Se emplean metodologías de gestión cuantitativa, basada en el reconocimiento de patrones donde se asignan probabilidades a los patrones detectados en el pasado y se extrapolan hacia futuro. La selección de los activos, se llevará a cabo por la Gestora, eligiéndose en cada momento los que, según dictaminen los modelos de gestión cuantitativos empleados, sean más adecuados. Se podrá invertir entre 0%-10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros, por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos.

Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

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