Informe de seguimiento a 30 de Abril de 2018


El fondo Esfera I Quant USA ha obtenido en el mes de marzo una rentabilidad del -0.11% , (+0.27% SP500, +5.21% Eurostoxx50, +3.96%% Ibex35), acumulando en el año una pérdida del  -7.03%.



El fondo Esfera I Quant USA ha obtenido en el mes de marzo una rentabilidad del -0.11% , (+0.27% SP500, +5.21% Eurostoxx50, +3.96%% Ibex35), acumulando en el año una pérdida del  -7.03%.



EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y FONDO

El mes de abril ha sido positivo sobre todo para las bolsas europeas que venían quedándose descolgadas con respecto a las americanas. Como saben, nuestro ámbito de actuación son los mercados americanos que han tenido un mes bastante plano. Veamos lo que ha aportado cada estrategia a la rentabilidad del fondo.

Decir como otras veces que las rentabilidades que aquí se muestran son de cada estrategia, por lo que para saber lo que le afecta al fondo habría que multiplicarlas por el peso que representan cada una dentro del fondo.

Durante el mes el sistema tendencial de acciones subió un 0,2% y el de reversión del ETF un 0,1%.
El sistema de reversión de acciones subió un 1.9% gracias a la captura de rebotes en acciones como Intuitive Surgical, Adobe Systems y Align Technologies.
El nuevo sistema de reversión de índices, que como comentamos en anteriores informes es más prudente que el que teníamos ha hecho una operación positiva que ha reportado un 0,2% al fondo.
La rentabilidad negativa ha venido de la mano del sistema Rotacional, que bajó un -3.2% provocado sobre todo por Micron Systems que bajó un 11,81%. El resto de acciones de este sistema quedaron como sigue: -2.89%Nvidia, 0.51% Align, -1.66% Paypal.


Por tanto todos los sistemas han aportado rentabilidad este mes excepto el sistema rotacional de acciones del Nasdaq. Como saben, este sistema utiliza un 16% del capital del fondo para operar por ser un sistema arriesgado que, aunque a la larga aporta buena rentabilidad es un sistema bastante volátil y conviene ser prudente.

El sistema rotacional lleva 3 meses con rentabilidad negativa pero observen sin embargo que en enero fue capaz de ganar un 18,1% (cuadro azul).


Este sistema es de los más rentables pero también es de los más volátiles y por eso le asignamos poco porcentaje del fondo. Vemos en la anterior imagen, rodeado por círculos, que hay meses complicados y otros muy buenos, lo importante es ver que a la larga el sistema es rentable en la mayoría de los años por conseguir más meses buenos que malos. Esperemos que el mes que viene le toque aportar a este sistema.


Cualquier duda o comentario pueden ponerse en contacto en nuestro correo electrónico quantusafund@gmail.com  ó  a través del formulario de contacto de nuestra página web www.quantusa.es.

EVOLUCIÓN MENSUAL

ESFERA I - QUANT USA

Año
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2018
4,87
-8,74
-2,74
-0,11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2017
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
-0,34
0,70
-0,90

RESUMEN DE LA CARTERA


31/03/2018
30/04/2018
Tesoreria
33,96%
40,02%
Renta Variable
66,82%
62,36%
Futuros
75,15%
82,06%


COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Renta Variable, 10 primeras posiciones

Descripción
Porcentaje
SPDR SP 500
9,62%
Align Technology, Inc.
4,26%
PayPal Holdings, Inc.
3,97%
NVIDIA Corporation
2,99%
Micron Technology, Inc.
2,39%
D.R. Horton, Inc.
1,84%
E*TRADE Financial Corporation
1,26%
Adobe Systems Incorporated
1,22%
Cisco Systems, Inc.
1,19%
NetApp, Inc.
1,18%

Derivados
Descripción
Porcentaje
Futuros
82,06%


Diversificación sectorial

Diversificación industrial

Diversificación geográfica
 
Exposición divisas






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